PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		-5.60%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.25% против 18.99% соответственно.

EQTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-3.75%
1 год
7.47%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.25%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с JEPIEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий EQTIX и QQQ

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

EQTIX
Shelton Equity Income Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

EQTIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.07

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.66

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.00

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

7.32

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между EQTIX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и QQQ

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		7.24%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и QQQ

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-82.97%

+29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.62%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-35.12%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-35.12%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.86%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-32.99%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.44%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и QQQ

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.61%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

12.82%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

22.70%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

22.38%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

22.25%

-7.94%