Сравнение EQTIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco QQQ (QQQ).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQTIX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.70% против 18.10% соответственно.
EQTIX
18.39%
-0.00%
9.21%
21.36%
5.69%
1.70%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| EQTIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 15.60 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 9.07% | 17.41% |
| Макс. просадка | -54.79% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.28% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и QQQ
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между EQTIX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQTIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и QQQ
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.59% | 8.56% | 8.38% | 9.67% | 9.54% | 4.71% | 3.35% | 3.06% | 1.81% | 1.92% | 1.55% | 1.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и QQQ
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -54.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и QQQ
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.78%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.