PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с IRONX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) are both mutual funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management, while IRONX is a Options Trading fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.74%/yr vs 26.78%/yr for IRONX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EQTIX charges 0.72%/yr vs 1.25%/yr for IRONX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции EQTIX уступали акциям IRONX по среднегодовой доходности: 9.74% против 26.78% соответственно.

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%

IRONX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.47%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.52%
10 лет*
26.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и IRONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		4.97%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%

Correlation

The correlation between EQTIX and IRONX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г.

0.80

The correlation between EQTIX and IRONX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с SHIIXIRONX с ^GSPC

Доходность на риск

EQTIX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXIRONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.79

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.47

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.43

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

9.07

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRONX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и IRONX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и IRONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-13.71%

-40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.99%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-11.68%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-11.68%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-13.71%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.78%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и IRONX

Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

5.96%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

8.14%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

9.45%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

40.75%

-26.45%

Сравнение комиссий EQTIX и IRONX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и IRONX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности IRONX в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and IRONX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTIX has higher volatility (2.20%) compared to IRONX (1.87%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs IRONX's -13.71%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и IRONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор