PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с IOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с IOFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and IOFIX (AlphaCentric Income Opportunities Fund) are both mutual funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management, while IOFIX is a Multisector Bonds fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 10 years, EQTIX returned 9.78%/yr vs 1.44%/yr for IOFIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EQTIX charges 0.72%/yr vs 1.65%/yr for IOFIX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и IOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у IOFIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EQTIX превзошли акции IOFIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 1.44% соответственно.

EQTIX

1 день
0.16%
1 месяц
5.52%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.54%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.18%
10 лет*
9.78%

IOFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.81%
1 год
7.15%
3 года*
1.26%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и IOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.64%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%13.57%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		-0.28%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%14.92%-10.56%11.93%4.45%14.04%

Correlation

The correlation between EQTIX and IOFIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

Over the past year, EQTIX and IOFIX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с PGFIOFIX с VOOIOFIX с SHYIOFIX с SPYIOFIX с SGOVIOFIX с BLVIOFIX с BIV

Доходность на риск

EQTIX vs. IOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c IOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXIOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.66

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.64

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.41

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

7.18

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. IOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOFIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и IOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXIOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.66

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.16

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и IOFIX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и IOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXIOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-45.49%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.98%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-9.74%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-30.50%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-45.49%

+15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.68%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-11.77%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и IOFIX

Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXIOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.32%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

3.04%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

4.34%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

4.80%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

9.27%

+5.04%

Сравнение комиссий EQTIX и IOFIX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и IOFIX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что сопоставимо с доходностью IOFIX в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.37%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.43%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and IOFIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTIX has higher volatility (2.19%) compared to IOFIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs IOFIX's -45.49%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и IOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор