Сравнение EQT с VEMAX
EQT (EQT Corporation) is a stock, while VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 8.79%/yr for VEMAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и VEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 3.39% против 8.79% соответственно.
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
VEMAX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам EQT и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 9.86% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Correlation
The correlation between EQT and VEMAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between EQT and VEMAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
EQT
VEMAX
Сравнение EQT c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.15 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.83 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и VEMAX
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -66.45% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -11.05% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -15.78% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -32.46% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -36.11% | -52.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.32% | -3.60% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -16.10% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 3.03% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и VEMAX
EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.17% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 12.65% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 14.97% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 15.50% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 16.49% | +32.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и VEMAX
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VEMAX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.42% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
EQT and VEMAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (8.36%) compared to VEMAX (6.17%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs VEMAX's -66.45%.
VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор