Сравнение EQT с TSM
EQT (EQT Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 35.71%/yr for TSM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 3.48% против 35.71% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
TSM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 40.84%
- 6 месяцев
- 42.15%
- 1 год
- 110.53%
- 3 года*
- 63.10%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 35.71%
Сравнение доходности по годам EQT и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.84% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between EQT and TSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between EQT and TSM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$33.12B
TSM:
$2.21T
EQT:
$5.40
TSM:
$373.98
EQT:
9.81
TSM:
1.14
EQT:
0.08
TSM:
0.03
EQT:
3.28
TSM:
0.54
EQT:
1.32
TSM:
0.38
EQT:
$10.03B
TSM:
$4.13T
EQT:
$6.43B
TSM:
$2.55T
EQT:
$7.48B
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. TSM — Ранг доходности на риск
EQT
TSM
Сравнение EQT c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 6.13 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 21.94 | -22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.06 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.05 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и TSM
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -89.08% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -18.14% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -36.82% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -56.47% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -56.47% | -31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -4.45% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -42.87% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 5.06% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и TSM
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 12.47% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 28.23% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 36.40% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 37.40% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 34.20% | +14.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и TSM
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.78% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и TSM
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and TSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (12.47%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор