PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с SHOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 3.39% против 43.59% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
13.46%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-0.89%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between EQT and SHOP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.12

The correlation between EQT and SHOP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

SHOP:

$141.08B

EPS

EQT:

$5.40

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

SHOP:

106.25

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

SHOP:

0.20

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

SHOP:

15.39

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

SHOP:

11.29

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Shopify Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

EQT vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.39

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.02

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.04

-0.43

EQT vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и SHOP

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-84.82%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-46.71%

+22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-46.71%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-84.82%

+42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-84.82%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-39.53%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-28.23%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

22.27%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и SHOP

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

15.38%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

43.41%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

57.03%

-24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

65.55%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

59.07%

-10.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и SHOP

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
0
(EQT) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and SHOP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор