Сравнение EQT с LLY
EQT (EQT Corporation) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, EQT returned 2.75%/yr vs 32.37%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 2.75% против 32.37% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам EQT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between EQT and LLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
EQT:
$30.68B
LLY:
$1.08T
EQT:
$5.35
LLY:
$28.16
EQT:
9.16
LLY:
40.73
EQT:
0.07
LLY:
0.82
EQT:
3.06
LLY:
14.25
EQT:
1.22
LLY:
32.94
EQT:
$10.03B
LLY:
$72.25B
EQT:
$6.43B
LLY:
$59.75B
EQT:
$7.48B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. LLY — Ранг доходности на риск
EQT
LLY
Сравнение EQT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.15 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.36 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и LLY
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -68.24% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -23.18% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -34.48% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -34.48% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.61% | -34.48% | -53.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -7.18% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -19.18% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 9.29% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и LLY
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.35%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.15% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 27.46% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 38.57% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 32.56% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 30.33% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и LLY
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и LLY
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор