PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

EQL и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQL и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.82% соответственно.

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий EQL и SPTM

EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

EQL vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.28

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.41

Корреляция

Корреляция между EQL и SPTM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и SPTM

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EQL и SPTM

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-54.80%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.21%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-24.14%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-34.66%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.07%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.10%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и SPTM

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.95%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.32%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.52%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.32%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.88%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.03%

-1.48%