PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 17.31%/yr for MTUM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности EQL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 12.47% против 17.31% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between EQL and MTUM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.76

The correlation between EQL and MTUM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQL и MTUM

Секторы
EQL
MTUM

Технологии

10.8%
44.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.6%

Недвижимость

9.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.4%

Коммунальные услуги

8.9%
1.6%

Финансовые услуги

8.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.3%

Промышленность

8.7%
15.6%

Энергетика

8.6%
3.5%

Здравоохранение

8.6%
6.9%

Сырьевые материалы

8.2%
1.7%

Технологии

EQL
10.8%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
MTUM
3.6%

Недвижимость

EQL
9.3%
MTUM
1.8%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
MTUM
1.6%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
MTUM
10.4%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
MTUM
3.3%

Промышленность

EQL
8.7%
MTUM
15.6%

Энергетика

EQL
8.6%
MTUM
3.5%

Здравоохранение

EQL
8.6%
MTUM
6.9%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

EQL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.20

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.98

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.64

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

14.50

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок EQL и MTUM

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-34.08%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-11.54%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-20.99%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-32.28%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-34.08%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.21%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.89%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и MTUM

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

7.68%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

16.46%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

19.04%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

20.60%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.03%

-4.49%

Сравнение комиссий EQL и MTUM

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и MTUM

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

EQL and MTUM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.31% vs 12.47% for EQL. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.31% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.60% for MTUM.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор