PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index while EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.52%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности EQL и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 9.82%, а EQWL немного ниже – 9.48%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.47% соответственно.

EQL

1 день
0.91%
1 месяц
1.32%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.10%
1 год
20.20%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.52%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		9.82%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between EQL and EQWL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г.

0.88

The correlation between EQL and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и EQWL

Секторы
EQL
EQWL

Технологии

10.8%
22.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.5%

Недвижимость

9.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.6%

Коммунальные услуги

8.9%
3.0%

Финансовые услуги

8.9%
15.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.9%

Промышленность

8.7%
13.7%

Энергетика

8.6%
3.0%

Здравоохранение

8.6%
14.0%

Сырьевые материалы

8.2%
1.0%

Технологии

EQL
10.8%
EQWL
22.8%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
EQWL
8.5%

Недвижимость

EQL
9.3%
EQWL
2.0%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
EQWL
7.6%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
EQWL
3.0%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
EQWL
15.6%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
EQWL
8.9%

Промышленность

EQL
8.7%
EQWL
13.7%

Энергетика

EQL
8.6%
EQWL
3.0%

Здравоохранение

EQL
8.6%
EQWL
14.0%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
EQWL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

EQL vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.22

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.12

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.97

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.52

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EQL и EQWL

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-49.36%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-7.76%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.95%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-22.99%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-34.30%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.70%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и EQWL

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.32%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.61%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.69%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

10.37%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.98%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.79%

-0.25%

Сравнение комиссий EQL и EQWL

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и EQWL

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.61%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

EQL and EQWL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (2.61%) compared to EQL (2.32%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 12.52% for EQL. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.53% for EQWL.

EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор