Сравнение EQL с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
EQL и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 3.18% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.43% соответственно.
EQL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.17%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и ENFR
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
EQL vs. ENFR — Ранг доходности на риск
EQL
ENFR
Сравнение EQL c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 4.49 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между EQL и ENFR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и ENFR
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и ENFR
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -68.28% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.80% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -20.29% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -62.64% | +26.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.94% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -16.16% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.48% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ENFR
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.88%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.18% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 10.39% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 18.01% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.19% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 24.74% | -8.19% |