PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности EQL и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQL имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции ENFR немного отстают с 11.96%.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between EQL and ENFR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EQL and ENFR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQL и ENFR

Секторы
EQL
ENFR

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

8.9%
1.0%

Финансовые услуги

8.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.7%
3.4%

Энергетика

8.6%
98.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

EQL
10.8%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
ENFR

-

Недвижимость

EQL
9.3%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
ENFR

-

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
ENFR
1.0%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
ENFR
0.2%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
ENFR

-

Промышленность

EQL
8.7%
ENFR
3.4%

Энергетика

EQL
8.6%
ENFR
98.8%

Здравоохранение

EQL
8.6%
ENFR

-

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

EQL vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.75

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.41

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.95

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

8.06

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.51

Просадки

Сравнение просадок EQL и ENFR

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-68.28%

+32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-8.64%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.58%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-20.29%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-62.64%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.95%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-15.98%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.16%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и ENFR

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.18%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

11.47%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

14.64%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.30%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

24.69%

-8.15%

Сравнение комиссий EQL и ENFR

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и ENFR

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and ENFR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 11.96% for ENFR. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.62% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.35% for ENFR.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор