PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности EQL и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 12.47% против 6.76% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between EQL and AMLP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.52

Over the past year, the correlation between EQL and AMLP has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQL и AMLP

Секторы
EQL
AMLP

Технологии

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Коммунальные услуги

8.9%
2.3%

Финансовые услуги

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Промышленность

8.7%

-

Энергетика

8.6%
97.7%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

EQL
10.8%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
AMLP

-

Недвижимость

EQL
9.3%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
AMLP

-

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
AMLP
2.3%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
AMLP

-

Промышленность

EQL
8.7%
AMLP

-

Энергетика

EQL
8.6%
AMLP
97.7%

Здравоохранение

EQL
8.6%
AMLP

-

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

EQL vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.45

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.03

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.92

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

6.37

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.24

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.22

+0.63

Просадки

Сравнение просадок EQL и AMLP

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-77.19%

+41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-8.94%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.27%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-20.92%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-72.62%

+36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.10%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-17.40%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.68%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и AMLP

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.21%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.91%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.66%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

11.90%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.98%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

27.68%

-11.14%

Сравнение комиссий EQL и AMLP

EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и AMLP

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and AMLP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 6.76% for AMLP. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.62% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMLP is MLPs. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.90% for AMLP.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор