Сравнение EQL с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian MLP ETF (AMLP).
EQL и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQL и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQL и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 2.94% | 13.09% | 16.44% | 16.87% | -10.72% | 29.32% | 10.87% | 27.87% | -6.12% | 18.37% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 12.14% против 8.63% соответственно.
EQL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.14%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и AMLP
EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
EQL vs. AMLP — Ранг доходности на риск
EQL
AMLP
Сравнение EQL c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQL | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.89 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.68 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.72 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.31 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EQL и AMLP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и AMLP
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.71% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и AMLP
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -77.19% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.27% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -20.92% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -72.62% | +36.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -2.17% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -17.57% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.60% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и AMLP
Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.92% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.86% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 16.08% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.18% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 27.84% | -11.29% |