PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQH с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitable Holdings, Inc. (EQH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EQH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQH и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQH
Equitable Holdings, Inc.		-20.50%3.17%45.04%19.63%-10.17%31.00%6.52%53.13%-17.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

EQH

1 день
1.37%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-20.50%
6 месяцев
-22.67%
1 год
-26.36%
3 года*
16.92%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equitable Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EQH:
EQH с PFGEQH с APOEQH с BRK-BEQH с NVSEQH с QQQEQH с GLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EQH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQH
Ранг доходности на риск EQH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQH: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.96

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.49

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.53

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

7.27

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.96

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Корреляция

Корреляция между EQH и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и SPY

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQH
Equitable Holdings, Inc.		2.87%2.20%1.99%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EQH и SPY

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EQHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-55.19%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-12.05%

-23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-24.50%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-5.53%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-9.09%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

2.54%

+12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и SPY

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

5.35%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

9.50%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

19.06%

+17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

17.06%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

17.92%

+20.92%