PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQH с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQH и NVS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EQH и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.88%
91.66%
EQH
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQH:

1.57

NVS:

0.23

Коэф-т Сортино

EQH:

2.33

NVS:

0.42

Коэф-т Омега

EQH:

1.31

NVS:

1.06

Коэф-т Кальмара

EQH:

2.80

NVS:

0.19

Коэф-т Мартина

EQH:

10.27

NVS:

0.53

Индекс Язвы

EQH:

4.10%

NVS:

7.12%

Дневная вол-ть

EQH:

26.78%

NVS:

16.62%

Макс. просадка

EQH:

-61.33%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

EQH:

-7.24%

NVS:

-19.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQH:

$14.59B

NVS:

$198.38B

EPS

EQH:

-$0.91

NVS:

$5.73

Общая выручка (12 мес.)

EQH:

$10.99B

NVS:

$49.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQH:

$5.36B

NVS:

$36.69B

EBITDA (12 мес.)

EQH:

$1.20B

NVS:

$19.76B

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность 43.04%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью -0.15%.


EQH

С начала года

43.04%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

14.43%

1 год

42.23%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

NVS

С начала года

-0.15%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-7.71%

1 год

2.77%

5 лет

5.98%

10 лет

6.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQH c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.570.23
Коэффициент Сортино EQH, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.330.42
Коэффициент Омега EQH, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.06
Коэффициент Кальмара EQH, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.800.19
Коэффициент Мартина EQH, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.270.53
EQH
NVS

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NVS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
0.23
EQH
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и NVS

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности NVS в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQH
Equitable Holdings, Inc.
2.02%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG
3.89%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок EQH и NVS

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.24%
-19.67%
EQH
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и NVS

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.11%
4.74%
EQH
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQH и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab