Сравнение EQH с NVS
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, EQH returned 7.77%/yr vs 14.79%/yr for NVS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 10.91%.
EQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
NVS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам EQH и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -14.41% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -17.22% |
NVS Novartis AG | 10.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 11.53% |
Correlation
The correlation between EQH and NVS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
NVS:
$6.99
EQH:
0.80
NVS:
5.13
EQH:
$11.32B
NVS:
$56.05B
EQH:
$6.96B
NVS:
$42.19B
EQH:
-$759.00M
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. NVS — Ранг доходности на риск
EQH
NVS
Сравнение EQH c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQH | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.44 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.09 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQH | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.51 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EQH и NVS
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -42.10% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -12.65% | -23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -19.95% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -20.42% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -9.31% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -10.93% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 5.06% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и NVS
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 6.49% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 14.39% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 20.52% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 18.83% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 19.61% | +19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и NVS
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVS в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.22% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и NVS
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and NVS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.38%) compared to NVS (6.49%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор