PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQH с PFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQH и PFG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EQH и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.30%
-5.02%
EQH
PFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQH:

1.27

PFG:

-0.01

Коэф-т Сортино

EQH:

1.96

PFG:

0.12

Коэф-т Омега

EQH:

1.26

PFG:

1.02

Коэф-т Кальмара

EQH:

2.25

PFG:

-0.02

Коэф-т Мартина

EQH:

8.27

PFG:

-0.05

Индекс Язвы

EQH:

4.09%

PFG:

6.29%

Дневная вол-ть

EQH:

26.59%

PFG:

20.74%

Макс. просадка

EQH:

-61.33%

PFG:

-91.53%

Текущая просадка

EQH:

-11.55%

PFG:

-17.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQH:

$14.59B

PFG:

$17.74B

EPS

EQH:

-$0.91

PFG:

-$0.74

Общая выручка (12 мес.)

EQH:

$10.99B

PFG:

$14.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQH:

$5.36B

PFG:

$14.07B

EBITDA (12 мес.)

EQH:

$1.20B

PFG:

-$746.90M

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность 36.40%, что значительно выше, чем у PFG с доходностью -1.42%.


EQH

С начала года

36.40%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

12.09%

1 год

33.59%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

PFG

С начала года

-1.42%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-2.42%

5 лет

10.56%

10 лет

7.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQH c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.27-0.01
Коэффициент Сортино EQH, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.960.12
Коэффициент Омега EQH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.02
Коэффициент Кальмара EQH, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25-0.02
Коэффициент Мартина EQH, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.27-0.05
EQH
PFG

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PFG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
-0.01
EQH
PFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и PFG

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PFG в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQH
Equitable Holdings, Inc.
2.12%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.80%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%1.99%

Просадки

Сравнение просадок EQH и PFG

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и PFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.55%
-17.22%
EQH
PFG

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и PFG

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.18%
5.74%
EQH
PFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQH и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab