Сравнение EQH с PFG
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, EQH returned 7.77%/yr vs 13.42%/yr for PFG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQH и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -14.41%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 19.35%.
EQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
PFG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам EQH и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -14.41% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -17.22% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 19.35% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -22.54% |
Correlation
The correlation between EQH and PFG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.76 |
The correlation between EQH and PFG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
PFG:
$6.97
EQH:
0.80
PFG:
1.92
EQH:
$11.32B
PFG:
$12.07B
EQH:
$6.96B
PFG:
$5.76B
EQH:
-$759.00M
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. PFG — Ранг доходности на риск
EQH
PFG
Сравнение EQH c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQH | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.41 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.04 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQH | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.88 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EQH и PFG
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -91.50% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -11.96% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -22.43% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -29.32% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -0.36% | -26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -21.86% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 3.69% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и PFG
Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 5.01% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 15.79% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 21.73% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 26.63% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 31.95% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и PFG
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PFG в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.08% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQH and PFG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.38%) compared to PFG (5.01%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор