PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQH с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQH и APO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EQH и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
171.88%
620.07%
EQH
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQH:

1.57

APO:

2.82

Коэф-т Сортино

EQH:

2.33

APO:

3.35

Коэф-т Омега

EQH:

1.31

APO:

1.49

Коэф-т Кальмара

EQH:

2.80

APO:

4.28

Коэф-т Мартина

EQH:

10.27

APO:

17.11

Индекс Язвы

EQH:

4.10%

APO:

5.22%

Дневная вол-ть

EQH:

26.78%

APO:

31.73%

Макс. просадка

EQH:

-61.33%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

EQH:

-7.24%

APO:

-4.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQH:

$14.59B

APO:

$99.76B

EPS

EQH:

-$0.91

APO:

$9.47

Общая выручка (12 мес.)

EQH:

$10.99B

APO:

$31.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQH:

$5.36B

APO:

$29.78B

EBITDA (12 мес.)

EQH:

$1.20B

APO:

$9.18B

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность 43.04%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью 86.27%.


EQH

С начала года

43.04%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

14.43%

1 год

42.23%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

APO

С начала года

86.27%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

46.23%

1 год

89.09%

5 лет

32.78%

10 лет

28.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQH c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.572.82
Коэффициент Сортино EQH, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.333.35
Коэффициент Омега EQH, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.49
Коэффициент Кальмара EQH, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.804.28
Коэффициент Мартина EQH, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.2717.11
EQH
APO

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
2.82
EQH
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и APO

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности APO в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQH
Equitable Holdings, Inc.
2.02%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.06%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%12.50%

Просадки

Сравнение просадок EQH и APO

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.24%
-4.24%
EQH
APO

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и APO

Текущая волатильность для Equitable Holdings, Inc. (EQH) составляет 8.11%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что EQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.11%
8.93%
EQH
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQH и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab