Сравнение EQH с OWL
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EQH in Insurance - Diversified, OWL in Asset Management. Over the past 5 years, EQH returned 7.77%/yr vs -1.84%/yr for OWL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -14.41%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -28.80%.
EQH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -14.41%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
OWL
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -42.64%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQH и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -14.41% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 1.27% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -28.80% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 11.57% |
Correlation
The correlation between EQH and OWL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between EQH and OWL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
OWL:
$0.13
EQH:
0.80
OWL:
2.32
EQH:
$11.32B
OWL:
$2.94B
EQH:
$6.96B
OWL:
$1.99B
EQH:
-$759.00M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. OWL — Ранг доходности на риск
EQH
OWL
Сравнение EQH c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQH | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.73 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.31 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQH | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EQH и OWL
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -67.10% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -58.59% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -67.10% | +31.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -67.10% | +31.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -58.31% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -23.98% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 32.48% | -14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и OWL
Текущая волатильность для Equitable Holdings, Inc. (EQH) составляет 9.38%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 12.79% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 34.88% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 43.56% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 43.25% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 42.73% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и OWL
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности OWL в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.76% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 8.88% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и OWL
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and OWL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.79%) compared to EQH (9.38%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs OWL's -67.10%.
EQH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор