Сравнение EQH с GLD

С начала года, EQH показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EQH и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и GLD.

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.