PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQH с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EQH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQH и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQH
Equitable Holdings, Inc.		-20.50%3.17%45.04%19.63%-10.17%31.00%6.52%53.13%-17.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, EQH показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

EQH

1 день
1.37%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-20.50%
6 месяцев
-22.67%
1 год
-26.36%
3 года*
16.92%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equitable Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EQH:
EQH с PFGEQH с SPYEQH с APOEQH с BRK-BEQH с NVSEQH с GLD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

EQH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQH
Ранг доходности на риск EQH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQH: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQHQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

1.07

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.66

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.00

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

7.32

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQH на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

1.07

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между EQH и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQH и QQQ

Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQH
Equitable Holdings, Inc.		2.87%2.20%1.99%2.58%2.72%2.17%2.58%2.34%1.56%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EQH и QQQ

Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EQHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.33%

-82.97%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-12.62%

-23.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-35.12%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-7.86%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-32.99%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

3.44%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EQH и QQQ

Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.61%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

12.82%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

22.70%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

22.38%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

22.25%

+16.59%