Сравнение EQH с CAKE
EQH (Equitable Holdings, Inc.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EQH returned 9.94%/yr vs 10.36%/yr for CAKE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQH и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQH показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 58.12%.
EQH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
CAKE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 58.12%
- 6 месяцев
- 54.54%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 38.00%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам EQH и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.68% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 58.12% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -17.08% |
Correlation
The correlation between EQH and CAKE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between EQH and CAKE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQH:
-$3.67
CAKE:
$2.39
EQH:
0.87
CAKE:
1.46
EQH:
$11.32B
CAKE:
$1.96B
EQH:
$6.96B
CAKE:
$1.54B
EQH:
-$759.00M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQH vs. CAKE — Ранг доходности на риск
EQH
CAKE
Сравнение EQH c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitable Holdings, Inc. (EQH) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQH | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.96 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.12 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQH и CAKE
Максимальная просадка EQH за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQH и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQH | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -86.17% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -36.39% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -36.39% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -51.58% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | 0.00% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -22.79% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 16.53% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQH и CAKE
Текущая волатильность для Equitable Holdings, Inc. (EQH) составляет 9.00%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что EQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQH | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 9.53% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 26.50% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 34.61% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 40.13% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 44.51% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQH и CAKE
Дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности CAKE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.44% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.53% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQH и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitable Holdings, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQH и CAKE
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
EQH and CAKE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (9.53%) compared to EQH (9.00%). In terms of maximum drawdown, EQH dropped -61.33% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQH и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор