Сравнение CAKE с PLAY
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and PLAY (Dave & Buster's Entertainment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CAKE returned 7.27%/yr vs -13.82%/yr for PLAY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и PLAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 66.64%, что значительно выше, чем у PLAY с доходностью -34.98%. За последние 10 лет акции CAKE превзошли акции PLAY по среднегодовой доходности: 7.27% против -13.82% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 38.47%
- С начала года
- 66.64%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.27%
PLAY
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- -45.45%
- С начала года
- -34.98%
- 1 год
- -65.03%
- 3 года*
- -38.02%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение доходности по годам CAKE и PLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 66.64% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -34.98% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
Correlation
The correlation between CAKE and PLAY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between CAKE and PLAY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$4.14B
PLAY:
$366.67M
CAKE:
$2.68
PLAY:
-$1.86
CAKE:
1.38
PLAY:
0.18
CAKE:
$1.96B
PLAY:
$2.09B
CAKE:
$1.54B
PLAY:
$1.32B
CAKE:
$161.36M
PLAY:
$350.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. PLAY — Ранг доходности на риск
CAKE
PLAY
Сравнение CAKE c PLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | PLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.90 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.23 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и PLAY
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки PLAY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и PLAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -93.18% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -72.09% | +35.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -86.03% | +49.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.58% | -86.03% | +34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -93.18% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.24% | +85.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -38.64% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 52.98% | -36.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и PLAY
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 9.17%, в то время как у Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 23.82% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 53.53% | -27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 71.46% | -36.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.07% | 60.24% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 70.95% | -26.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и PLAY
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как PLAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.37% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и PLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Dave & Buster's Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и PLAY
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 559.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.90M при выручке в 559.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.70M при выручке в 559.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and PLAY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLAY has higher volatility (23.82%) compared to CAKE (9.17%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs PLAY's -93.18%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и PLAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор