Сравнение CAKE с KO
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAKE returned 7.04%/yr vs 9.63%/yr for KO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.63% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 27.85%
- С начала года
- 56.36%
- 6 месяцев
- 52.82%
- 1 год
- 33.58%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 7.04%
KO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам CAKE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 56.36% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
KO The Coca-Cola Company | 16.83% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CAKE and KO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between CAKE and KO shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
KO:
$3.18
CAKE:
32.69
KO:
25.38
CAKE:
0.73
KO:
3.06
CAKE:
1.45
KO:
7.05
CAKE:
$1.96B
KO:
$49.28B
CAKE:
$1.54B
KO:
$30.43B
CAKE:
$161.36M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. KO — Ранг доходности на риск
CAKE
KO
Сравнение CAKE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.30 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.57 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и KO
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -68.23% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -7.87% | -28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -16.26% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.58% | -17.27% | -34.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -36.99% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.95% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -16.08% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 3.96% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и KO
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 6.94% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 12.73% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 16.70% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 16.16% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 18.23% | +26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и KO
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности KO в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.46% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
KO The Coca-Cola Company | 2.58% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и KO
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and KO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (10.58%) compared to KO (6.94%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор