Сравнение CAKE с KO
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAKE returned 4.60%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 4.60% против 8.76% соответственно.
CAKE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.60%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам CAKE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 27.70% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CAKE and KO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between CAKE and KO shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
KO:
$3.18
CAKE:
26.70
KO:
24.19
CAKE:
0.60
KO:
2.92
CAKE:
1.18
KO:
6.72
CAKE:
$1.96B
KO:
$49.28B
CAKE:
$1.54B
KO:
$30.43B
CAKE:
$161.36M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. KO — Ранг доходности на риск
CAKE
KO
Сравнение CAKE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.37 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.68 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и KO
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -68.23% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -7.89% | -28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -16.26% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.36% | -17.27% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -36.99% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.23% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -16.09% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 4.02% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и KO
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 4.85% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 11.92% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 16.01% | +17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 16.04% | +24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 18.17% | +26.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и KO
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.79% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и KO
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and KO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (11.38%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор