PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAKE с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CAKE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAKE и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
9.93%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%
KO
The Coca-Cola Company
10.50%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAKE:

$2.67B

KO:

$330.89B

EPS

CAKE:

$3.07

KO:

$3.04

Коэффициент P/E

CAKE:

17.99

KO:

25.25

Коэффициент PEG

CAKE:

0.40

KO:

3.05

Коэффициент P/S

CAKE:

0.71

KO:

6.90

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$3.75B

KO:

$47.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$2.94B

KO:

$29.54B

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$261.48M

KO:

$18.18B

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.56% против 8.39% соответственно.


CAKE

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.67%
С начала года
9.93%
6 месяцев
1.16%
1 год
9.08%
3 года*
19.87%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.56%

KO

1 день
0.84%
1 месяц
-2.64%
С начала года
10.50%
6 месяцев
17.69%
1 год
10.67%
3 года*
10.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Cheesecake Factory Incorporated

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

CAKE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 4747
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAKE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAKEKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.64

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.06

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.00

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

2.03

-1.37

CAKE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAKEKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между CAKE и KO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и KO

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KO в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
2.01%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
KO
The Coca-Cola Company
2.69%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CAKE и KO

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и KO.


Загрузка...

Показатели просадок


CAKEKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.17%

-68.23%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-9.82%

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-17.27%

-40.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.50%

-36.99%

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-5.29%

-12.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-16.13%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

4.85%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и KO

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAKEKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

3.87%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.51%

11.82%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.91%

16.64%

+19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.31%

15.75%

+24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

18.14%

+26.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
961.56M
11.82B
(CAKE) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.4%
60.1%
Активы портфеля
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 754.17M при выручке в 961.56M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 11.82B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.24M при выручке в 961.56M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 11.82B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 961.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 11.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.