Сравнение CAKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAKE или SCHD.
Основные характеристики
| CAKE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.66% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 6.12% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.86% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.06% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 31.21% | 11.38% |
| Макс. просадка | -86.17% | -33.37% |
| Current Drawdown | -44.05% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между CAKE и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и SCHD
С начала года, CAKE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.06% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и SCHD
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 3.23% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и SCHD
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и SCHD
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.