PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAKE с YUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CAKE и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAKE и YUM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
10.07%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%
YUM
YUM! Brands, Inc.
2.07%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAKE:

$2.67B

YUM:

$42.73B

EPS

CAKE:

$3.07

YUM:

$5.57

Коэффициент P/E

CAKE:

18.02

YUM:

27.60

Коэффициент PEG

CAKE:

0.40

YUM:

12.45

Коэффициент P/S

CAKE:

0.71

YUM:

5.24

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$3.75B

YUM:

$8.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$2.94B

YUM:

$2.67B

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$261.48M

YUM:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям YUM по среднегодовой доходности: 2.48% против 12.07% соответственно.


CAKE

1 день
1.00%
1 месяц
-11.74%
С начала года
10.07%
6 месяцев
2.21%
1 год
10.91%
3 года*
19.47%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.48%

YUM

1 день
-1.14%
1 месяц
-5.66%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.27%
1 год
-1.42%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Cheesecake Factory Incorporated

YUM! Brands, Inc.

Доходность на риск

CAKE vs. YUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

YUM
Ранг доходности на риск YUM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAKE c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAKEYUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.06

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.07

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.03

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.06

+1.04

CAKE vs. YUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа YUM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAKEYUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между CAKE и YUM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и YUM

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности YUM в 1.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated
2.01%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
YUM
YUM! Brands, Inc.
1.87%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Просадки

Сравнение просадок CAKE и YUM

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и YUM.


Загрузка...

Показатели просадок


CAKEYUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.17%

-67.69%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-13.88%

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.24%

-23.10%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.50%

-52.17%

-23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-8.60%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-12.41%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

7.82%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и YUM

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAKEYUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

5.58%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.51%

15.90%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

22.98%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

20.19%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

22.64%

+21.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
961.56M
2.51B
(CAKE) Общая выручка
(YUM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и YUM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и YUM! Brands, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.4%
0
Активы портфеля
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 754.17M при выручке в 961.56M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.

YUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.24M при выручке в 961.56M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

YUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 2.51B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 961.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

YUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.51B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.