PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с VO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 11.29%/yr for VO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности EPU и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPU показывает доходность 8.58%, а VO немного выше – 8.64%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.29% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

VO

1 день
-2.06%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.01%
1 год
17.18%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.64%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between EPU and VO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.52

The correlation between EPU and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и VO

Секторы
EPU
VO

Сырьевые материалы

52.7%
4.2%

Финансовые услуги

28.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.6%

Недвижимость

3.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
8.3%

Промышленность

2.8%
17.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.1%

Здравоохранение

1.2%
7.6%

Энергетика

-

8.5%

Технологии

-

18.6%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
VO
4.2%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
VO
8.6%

Недвижимость

EPU
3.2%
VO
5.4%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
VO
4.8%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
VO
8.3%

Промышленность

EPU
2.8%
VO
17.9%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
VO
3.1%

Здравоохранение

EPU
1.2%
VO
7.6%

Энергетика

EPU

-

VO
8.5%

Технологии

EPU

-

VO
18.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

EPU vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.38

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.98

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.11

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.04

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.38

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EPU и VO

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-58.87%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-8.17%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-19.02%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-27.57%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-39.37%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-2.06%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-7.86%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.14%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и VO

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.68%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

9.46%

+16.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

12.50%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

17.61%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

18.95%

+4.56%

Сравнение комиссий EPU и VO

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и VO

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EPU and VO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to VO (3.68%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 11.29% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.38% for VO.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.03% for VO.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор