Сравнение EPU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EPU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.87% против 28.39% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и SOXX
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EPU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EPU
SOXX
Сравнение EPU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.03 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.63 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.44 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 16.46 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.03 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EPU и SOXX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и SOXX
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и SOXX
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -70.21% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -18.27% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -45.75% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -45.75% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -7.95% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -20.10% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и SOXX
iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 13.10% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 12.83% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 26.41% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 40.12% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 35.48% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 32.98% | -9.35% |