Сравнение EPU с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EPU и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 15.94% против 12.88% соответственно.
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и DGRO
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EPU vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EPU
DGRO
Сравнение EPU c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 1.11 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.61 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.52 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 6.97 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.11 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EPU и DGRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и DGRO
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и DGRO
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -35.10% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -7.50% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -19.31% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -35.10% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -4.55% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -3.48% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.39% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и DGRO
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 3.57% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 7.20% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 14.47% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 13.83% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.62% | +7.01% |