Сравнение EPU с CTEF
EPU (iShares MSCI Peru ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPU is passively managed, while CTEF is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности EPU и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
EPU
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 64.72%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 13.41%
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPU и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.58% | 53.22% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EPU and CTEF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. CTEF — Ранг доходности на риск
EPU
CTEF
Сравнение EPU c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.23 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок EPU и CTEF
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPU | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -15.00% | -45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -3.30% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -1.79% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPU | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 22.00% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 22.00% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.00% | +1.51% |
Сравнение комиссий EPU и CTEF
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и CTEF
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.50% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
EPU and CTEF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для EPU и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор