Сравнение EPS с WNTR
EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EPS is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, EPS returned 25.86% vs 100.15% for WNTR. Their -0.46 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EPS charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности EPS и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
EPS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 13.46%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.51%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $3.53M | $3.91M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам EPS и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 14.68% | 18.93% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between EPS and WNTR is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPS vs. WNTR — Ранг доходности на риск
EPS
WNTR
Сравнение EPS c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPS | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.36 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 5.96 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPS и WNTR
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -42.65% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -42.65% | +34.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -12.93% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -20.10% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 16.86% | -14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и WNTR
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.92%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 12.79% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 46.85% | -36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 54.57% | -42.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 53.24% | -37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 53.24% | -35.59% |
Сравнение комиссий EPS и WNTR
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и WNTR
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.11% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPS and WNTR have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to EPS (3.92%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 25.86% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 1.11% for EPS.
EPS is categorized as Large Cap Value Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 1.00% for WNTR.
EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPS и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор