Сравнение EPS с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
EPS и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.68% соответственно.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и VDC
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EPS vs. VDC — Ранг доходности на риск
EPS
VDC
Сравнение EPS c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.54 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 1.21 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EPS и VDC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и VDC
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и VDC
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -34.24% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -9.28% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -16.55% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -25.31% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -7.87% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.71% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.76% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и VDC
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.84% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.98% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 13.67% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.98% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.58% | +3.07% |