PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.89%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности EPS и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 14.89% против 7.59% соответственно.

EPS

1 день
-0.81%
1 месяц
4.89%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.50%
1 год
29.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.06%
10 лет*
14.89%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.42%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between EPS and VDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.65

Over the past year, the correlation between EPS and VDC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPS и VDC

Секторы
EPS
VDC

Технологии

32.5%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.8%

Здравоохранение

9.5%
0.0%

Промышленность

5.4%
0.3%

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
97.5%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.3%
0.3%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EPS
32.5%
VDC

-

Финансовые услуги

EPS
15.4%
VDC

-

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
VDC
1.8%

Здравоохранение

EPS
9.5%
VDC
0.0%

Промышленность

EPS
5.4%
VDC
0.3%

Энергетика

EPS
4.4%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
VDC
97.5%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
VDC

-

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
VDC
0.3%

Недвижимость

EPS
0.9%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

EPS vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.10

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.23

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.03

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.13

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

0.28

+16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.10

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EPS и VDC

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-34.24%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.28%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-11.78%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-16.55%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-25.31%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-8.52%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.73%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.49%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и VDC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.09%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.76%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.36%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.13%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

14.64%

+3.01%

Сравнение комиссий EPS и VDC

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и VDC

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EPS and VDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to EPS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.89% vs 7.59% for VDC. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.89% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.14% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.09% for VDC.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор