PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. EPS is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.22%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности EPS и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-10.84%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between EPS and NTSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between EPS and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и NTSX

Секторы
EPS
NTSX

Технологии

32.5%
35.1%

Финансовые услуги

15.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

5.4%
7.7%

Энергетика

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.4%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Технологии

EPS
32.5%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
NTSX
12.3%

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
NTSX
10.1%

Здравоохранение

EPS
9.5%
NTSX
8.4%

Промышленность

EPS
5.4%
NTSX
7.7%

Энергетика

EPS
4.4%
NTSX
3.5%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
NTSX
5.5%

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
NTSX
1.4%

Недвижимость

EPS
0.9%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

EPS vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.09

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.84

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.81

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

12.44

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EPS и NTSX

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-31.34%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.16%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.82%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-31.34%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.25%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.79%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.07%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.38%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.61%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

12.32%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.04%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.27%

-0.62%

Сравнение комиссий EPS и NTSX

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и NTSX

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EPS and NTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, EPS leads with 13.22% vs 9.87% for NTSX. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPS has performed better with a 13.22% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.07% for NTSX.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.20% for NTSX.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор