Сравнение EPS с DTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).
EPS и DTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и DTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.99% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.56% соответственно.
EPS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.40%
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и DTD
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.
Доходность на риск
EPS vs. DTD — Ранг доходности на риск
EPS
DTD
Сравнение EPS c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.13 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EPS и DTD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и DTD
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DTD в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и DTD
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -58.19% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.45% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -16.14% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -37.29% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.39% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.40% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.38% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и DTD
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.88% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.26% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 14.35% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.62% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.21% | +1.44% |