PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с DTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.54%/yr vs 11.96%/yr for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности EPS и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 14.54% против 11.96% соответственно.

EPS

1 день
-0.52%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.53%
1 год
23.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.54%

DTD

1 день
0.54%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.16%
1 год
20.92%
3 года*
17.52%
5 лет*
12.32%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.53%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		13.16%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between EPS and DTD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.90

The correlation between EPS and DTD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPS и DTD

Секторы
EPS
DTD

Технологии

36.2%
20.9%

Финансовые услуги

14.4%
18.2%

Коммуникационные услуги

12.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.5%

Здравоохранение

9.2%
11.5%

Промышленность

5.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.4%

Энергетика

3.9%
7.8%

Коммунальные услуги

1.9%
5.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.5%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Технологии

EPS
36.2%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
DTD
18.2%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
DTD
5.5%

Здравоохранение

EPS
9.2%
DTD
11.5%

Промышленность

EPS
5.1%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
DTD
8.4%

Энергетика

EPS
3.9%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
DTD
5.5%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
DTD
1.5%

Недвижимость

EPS
0.8%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

EPS vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.29

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.25

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.33

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.79

-1.55

EPS vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и DTD

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-58.19%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.30%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-14.41%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-16.14%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-37.29%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.30%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и DTD

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.06%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.02%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

9.20%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.55%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.15%

+1.47%

Сравнение комиссий EPS и DTD

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и DTD

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DTD в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.82%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and DTD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.08%) compared to DTD (2.06%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.54% vs 11.96% for DTD. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.54% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.14% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор