PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с DHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.54%/yr vs 9.47%/yr for DHS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPS charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности EPS и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 14.54% против 9.47% соответственно.

EPS

1 день
-0.52%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.53%
1 год
23.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.54%

DHS

1 день
2.06%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
12.17%
С начала года
16.74%
1 год
23.96%
3 года*
17.92%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.53%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		16.74%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between EPS and DHS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2007 г.

0.79

Over the past year, the correlation between EPS and DHS has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPS и DHS

Секторы
EPS
DHS

Технологии

36.2%
4.1%

Финансовые услуги

14.4%
22.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.6%

Здравоохранение

9.2%
14.9%

Промышленность

5.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
18.5%

Энергетика

3.9%
8.8%

Коммунальные услуги

1.9%
8.7%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Недвижимость

0.8%
2.9%

Технологии

EPS
36.2%
DHS
4.1%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
DHS
22.1%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
DHS
9.0%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
DHS
5.6%

Здравоохранение

EPS
9.2%
DHS
14.9%

Промышленность

EPS
5.1%
DHS
4.2%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
DHS
18.5%

Энергетика

EPS
3.9%
DHS
8.8%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
DHS
8.7%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
DHS
1.2%

Недвижимость

EPS
0.8%
DHS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

EPS vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.51

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.82

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.87

-1.63

EPS vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и DHS

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-67.25%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.30%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-11.87%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-15.28%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-37.35%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.50%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.08%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.68%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.86%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.31%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.90%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.08%

+1.54%

Сравнение комиссий EPS и DHS

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и DHS

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DHS в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.09%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and DHS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.68%) compared to EPS (3.08%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.54% vs 9.47% for DHS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.54% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

DHS has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.14% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор