PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.54%/yr vs 13.31%/yr for DGRO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.54% против 13.31% соответственно.

EPS

1 день
-0.52%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.53%
1 год
23.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.54%

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.53%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between EPS and DGRO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.91

Over the past year, the correlation between EPS and DGRO has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPS и DGRO

Секторы
EPS
DGRO

Технологии

36.2%
22.0%

Финансовые услуги

14.4%
20.6%

Коммуникационные услуги

12.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.4%

Здравоохранение

9.2%
16.5%

Промышленность

5.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.1%

Энергетика

3.9%
5.1%

Коммунальные услуги

1.9%
6.4%

Сырьевые материалы

1.3%
2.4%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EPS
36.2%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

EPS
9.2%
DGRO
16.5%

Промышленность

EPS
5.1%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
DGRO
11.1%

Энергетика

EPS
3.9%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
DGRO
6.4%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
DGRO
2.4%

Недвижимость

EPS
0.8%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EPS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.41

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.53

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.55

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

13.71

-1.47

EPS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и DGRO

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-35.10%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.47%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-14.03%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.31%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-35.10%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.42%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и DGRO

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.81%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.09%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

9.53%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.81%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.57%

+1.05%

Сравнение комиссий EPS и DGRO

И EPS, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и DGRO

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPS and DGRO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.08%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, EPS leads with 14.54% vs 13.31% for DGRO. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPS has performed better with a 14.54% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS and DGRO have the same expense ratio: 0.08% per year.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.14% for EPS.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор