PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRT с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, EPRT returned 11.36%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

EPRT

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-4.00%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.05%-1.40%27.32%14.20%2.72%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between EPRT and JEPQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.26

The correlation between EPRT and JEPQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

EPRT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.45

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.25

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.26

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

15.99

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.45

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.00

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EPRT и JEPQ

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.67%

-20.07%

-53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-8.82%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-20.07%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.35%

-0.21%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-3.42%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.79%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и JEPQ

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.28%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.06%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

11.72%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

16.60%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

16.60%

+21.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и JEPQ

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRT and JEPQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRT has higher volatility (4.75%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор