Сравнение EPRF с USOY
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EPRF is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EPRF returned -2.12% vs 31.42% for USOY. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EPRF charges 0.47%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам EPRF и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 1.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between EPRF and USOY is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.08 |
The correlation between EPRF and USOY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. USOY — Ранг доходности на риск
EPRF
USOY
Сравнение EPRF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.24 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.58 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и USOY
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -25.51% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -25.51% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -19.58% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.22% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 8.80% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и USOY
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.06%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 16.79% | -14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 32.82% | -27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 35.43% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 28.47% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 28.47% | -15.08% |
Сравнение комиссий EPRF и USOY
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и USOY
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to EPRF (2.06%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs -2.12% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs -2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 6.15% for EPRF.
EPRF is categorized as Preferred Stock, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор