Сравнение EPRF с USOY
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EPRF is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EPRF returned -1.05% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 1.74% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between EPRF and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.06 |
The correlation between EPRF and USOY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. USOY — Ранг доходности на риск
EPRF
USOY
Сравнение EPRF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.35 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.08 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и USOY
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -25.51% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -25.51% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -16.55% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -7.07% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 8.45% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и USOY
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 11.84% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 29.92% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 32.42% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 27.06% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 27.06% | -13.64% |
Сравнение комиссий EPRF и USOY
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и USOY
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -1.05% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 6.17% for EPRF.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор