Сравнение EPRF с USO
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 19.41%/yr for USO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам EPRF и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 26.42% |
Correlation
The correlation between EPRF and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between EPRF and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. USO — Ранг доходности на риск
EPRF
USO
Сравнение EPRF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.81 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.80 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и USO
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -98.19% | +71.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -32.49% | +23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -32.49% | +20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -36.23% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -87.31% | +76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -75.36% | +67.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 12.26% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и USO
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 14.21% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 40.74% | -35.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 44.91% | -37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 36.68% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 39.07% | -25.65% |
Сравнение комиссий EPRF и USO
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и USO
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 19.41% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 19.41% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for USO.
EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while USO is Oil & Gas. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Innovator and USCF. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор