Сравнение EPRF с PSK
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) are both Preferred Stock funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.08%/yr vs -1.30%/yr for PSK. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for PSK.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PSK с доходностью -1.29%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам EPRF и PSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 0.78% |
Correlation
The correlation between EPRF and PSK is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between EPRF and PSK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. PSK — Ранг доходности на риск
EPRF
PSK
Сравнение EPRF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | PSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.12 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.21 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PSK
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -30.10% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -5.50% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -10.30% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -22.23% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.65% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -4.00% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.09% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PSK
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | PSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.12% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 4.29% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 5.86% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 10.76% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 11.88% | +1.51% |
Сравнение комиссий EPRF и PSK
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PSK
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности PSK в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and PSK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.06%) compared to PSK (1.12%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs PSK's -30.10%.
On 5-year performance, PSK leads with -1.30% vs -2.08% for EPRF. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSK has performed better with a -1.30% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 6.15% for EPRF.
EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.45% for PSK.
PSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и PSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор