Сравнение EPRF с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
EPRF и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 1.89% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и PFLD
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
EPRF vs. PFLD — Ранг доходности на риск
EPRF
PFLD
Сравнение EPRF c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.41 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.54 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.96 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и PFLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PFLD
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PFLD
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -33.20% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -4.06% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -15.51% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -1.21% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -4.28% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.12% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PFLD
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.25% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 2.27% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 5.28% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 7.49% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 13.54% | +0.03% |