PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с PFFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -1.97%/yr vs -0.16%/yr for PFFD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.29%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.20%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between EPRF and PFFD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.77

The correlation between EPRF and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPRF и PFFD

Секторы
EPRF
PFFD

Финансовые услуги

55.9%
59.1%

Недвижимость

7.6%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

5.4%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

15.3%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
PFFD
59.1%

Недвижимость

EPRF
7.6%
PFFD
4.0%

Сырьевые материалы

EPRF

-

PFFD
3.0%

Коммуникационные услуги

EPRF

-

PFFD
4.4%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

PFFD
1.6%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

PFFD

-

Энергетика

EPRF

-

PFFD

-

Здравоохранение

EPRF

-

PFFD
0.8%

Промышленность

EPRF

-

PFFD
5.4%

Технологии

EPRF

-

PFFD
6.3%

Коммунальные услуги

EPRF

-

PFFD
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPY

Доходность на риск

EPRF vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.07

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.55

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.29

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

3.81

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PFFD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.07

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EPRF и PFFD

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-30.93%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-5.97%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-10.84%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-24.45%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-3.68%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.59%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.01%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и PFFD

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) имеют волатильность 2.14% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.09%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

5.32%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

7.19%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.98%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

12.76%

+0.73%

Сравнение комиссий EPRF и PFFD

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и PFFD

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PFFD в 6.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and PFFD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to PFFD (2.09%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, PFFD leads with -0.16% vs -1.97% for EPRF. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFD has performed better with a -0.16% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 6.18% for EPRF.

EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.23% for PFFD.

PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор