PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с PFFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).

EPRF и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-4.28%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.20%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.68%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью -1.68%.

EPRF

1 день
0.12%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-0.37%
3 года*
2.18%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.88%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.29%
1 год
2.93%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL

Сравнение комиссий EPRF и PFFD

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.35

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.54

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

1.20

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PFFD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.17

-0.11

Корреляция

Корреляция между EPRF и PFFD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и PFFD

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности PFFD в 6.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.30%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.52%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и PFFD

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PFFD.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-30.93%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-5.97%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-24.45%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-7.42%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.64%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.04%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и PFFD

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.94%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

5.61%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

8.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.95%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

12.84%

+0.73%