PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRF с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с FPEI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 4.07%/yr for FPEI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 2.19%.

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—

FPEI

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.19%
1 год
7.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%0.75%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		2.19%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%

Correlation

The correlation between EPRF and FPEI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.40

The correlation between EPRF and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFFFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с AGZD

Доходность на риск

EPRF vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.01

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.19

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.07

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

10.25

-10.48

EPRF vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и FPEI

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.51%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.63%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-4.26%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-16.46%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-0.28%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-3.02%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.73%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и FPEI

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.63%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

3.09%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

3.73%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

5.97%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

8.80%

+4.62%

Сравнение комиссий EPRF и FPEI

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и FPEI

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FPEI в 5.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.74%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and FPEI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.31%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.74% for FPEI.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор