PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

EPRF и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EPRF и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.97%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%0.75%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

EPRF

1 день
0.32%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-0.23%
3 года*
2.29%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
—

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий EPRF и FPEI

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.74

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.29

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.04

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

8.38

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.74

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.72

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.55

-0.48

Корреляция

Корреляция между EPRF и FPEI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и FPEI

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FPEI в 5.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.28%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и FPEI

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-27.51%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.90%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-16.46%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-1.98%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-3.10%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

0.95%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и FPEI

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.19%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

2.93%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

4.55%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

5.93%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

8.92%

+4.65%