Сравнение EPRF с FPEI
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. EPRF is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.08%/yr vs 4.01%/yr for FPEI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 2.32%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
FPEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $6.06M | $5.93M | $5.96M |
Сравнение доходности по годам EPRF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | 0.75% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
Correlation
The correlation between EPRF and FPEI is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between EPRF and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
EPRF
FPEI
Сравнение EPRF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.81 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.81 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и FPEI
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, примерно равная максимальной просадке FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -27.51% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.63% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -4.26% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -16.46% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.16% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -3.00% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 0.74% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и FPEI
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 0.67% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 3.07% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 3.69% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 5.98% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 8.78% | +4.61% |
Сравнение комиссий EPRF и FPEI
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и FPEI
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FPEI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.78% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and FPEI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.06%) compared to FPEI (0.67%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs FPEI's -27.51%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.01% vs -2.08% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.01% return vs -2.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 5.78% for FPEI.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.85% for FPEI.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор