Сравнение EPRF с FCVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).
EPRF и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPRF и FCVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.31% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 2.96%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и FCVT
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Доходность на риск
EPRF vs. FCVT — Ранг доходности на риск
EPRF
FCVT
Сравнение EPRF c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.81 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.38 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.37 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.45 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.81 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и FCVT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и FCVT
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FCVT в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и FCVT
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FCVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -31.79% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -8.47% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -30.43% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -5.88% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.52% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.49% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и FCVT
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 7.16% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 12.93% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 16.06% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 13.94% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.94% | -3.37% |