PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с CAOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. EPRF is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 3.16%/yr vs 3.60%/yr for CAOS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.30%
С начала года
0.80%
1 год
1.82%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и CAOS

2026 (YTD)202520242023
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%3.46%0.54%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.80%2.55%5.33%7.43%

Correlation

The correlation between EPRF and CAOS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between EPRF and CAOS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

EPRF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.19

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.88

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.41

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

5.44

-5.66

EPRF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и CAOS

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-3.89%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-0.76%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-3.60%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-1.08%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-0.92%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.34%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и CAOS

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.48%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

1.09%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

1.55%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

4.20%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

4.20%

+9.22%

Сравнение комиссий EPRF и CAOS

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и CAOS

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and CAOS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.31%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CAOS's -3.89%.

On 3-year performance, CAOS leads with 3.60% vs 3.16% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.60% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for CAOS.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор