PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. EPRF is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 2.39%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и CAOS

2026 (YTD)202520242023
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%0.42%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between EPRF and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.05

The correlation between EPRF and CAOS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPRF и CAOS

Секторы
EPRF
CAOS

Финансовые услуги

55.9%
12.4%

Недвижимость

7.6%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
CAOS
12.4%

Недвижимость

EPRF
7.6%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

EPRF

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

EPRF

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

CAOS
5.4%

Энергетика

EPRF

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

EPRF

-

CAOS
9.6%

Промышленность

EPRF

-

CAOS
8.5%

Технологии

EPRF

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

EPRF

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

EPRF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.24

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.98

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.49

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

6.22

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.24

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.21

-1.13

Просадки

Сравнение просадок EPRF и CAOS

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-3.60%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-0.76%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-3.60%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-1.07%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-0.90%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

0.30%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и CAOS

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.26%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

1.03%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

1.52%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

4.26%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

4.26%

+9.23%

Сравнение комиссий EPRF и CAOS

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и CAOS

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.26% vs 2.39% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.26% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.00% for CAOS.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор