Сравнение EPRF с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).
EPRF и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и BUFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRF и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -4.28% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.31% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.54% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.
EPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -0.37%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPRF и BUFF
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Доходность на риск
EPRF vs. BUFF — Ранг доходности на риск
EPRF
BUFF
Сравнение EPRF c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.25 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.74 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.81 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.25 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.93 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.46 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EPRF и BUFF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и BUFF
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.30% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и BUFF
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и BUFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -46.23% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.15% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -10.24% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -1.82% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.29% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.27% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и BUFF
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.42%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRF | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 2.63% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.06% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 9.82% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 8.40% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 17.82% | -4.25% |