Сравнение BUFF с MAFIX
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index, while MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, BUFF returned 8.81%/yr vs 7.52%/yr for MAFIX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFF charges 0.89%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и MAFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 9.46%.
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
MAFIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BUFF и MAFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -6.23% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 9.46% | 8.41% | 8.99% | 5.02% | 4.08% | 14.79% | 24.89% | 21.63% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BUFF and MAFIX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between BUFF and MAFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. MAFIX — Ранг доходности на риск
BUFF
MAFIX
Сравнение BUFF c MAFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | MAFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.50 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 10.43 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и MAFIX
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и MAFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -19.21% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -7.26% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -19.21% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -19.21% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.58% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.41% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.43% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и MAFIX
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.61%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | MAFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.96% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 8.84% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 12.90% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 12.31% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.84% | +4.69% |
Сравнение комиссий BUFF и MAFIX
BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и MAFIX
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 10.76% | 11.78% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and MAFIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAFIX has higher volatility (2.96%) compared to BUFF (1.61%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs MAFIX's -19.21%.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и MAFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор