PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFF с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с MAFIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFF или MAFIX.

Корреляция

Корреляция между BUFF и MAFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFF:

0.82

MAFIX:

-0.95

Коэф-т Сортино

BUFF:

1.30

MAFIX:

-1.12

Коэф-т Омега

BUFF:

1.22

MAFIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

BUFF:

0.88

MAFIX:

-0.63

Коэф-т Мартина

BUFF:

3.86

MAFIX:

-1.41

Индекс Язвы

BUFF:

2.33%

MAFIX:

9.53%

Дневная вол-ть

BUFF:

10.31%

MAFIX:

14.94%

Макс. просадка

BUFF:

-46.23%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

BUFF:

-0.46%

MAFIX:

-16.09%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -8.65%.

BUFF

С начала года

1.98%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.40%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-8.65%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-14.09%

5 лет

3.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFF и MAFIX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFF и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFF c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и MAFIX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		5.01%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и MAFIX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и MAFIX

Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...