PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFFMAFIX
Дох-ть с нач. г.11.95%8.04%
Дох-ть за 1 год17.77%10.37%
Дох-ть за 3 года7.88%4.92%
Дох-ть за 5 лет4.43%11.54%
Коэф-т Шарпа3.480.75
Коэф-т Сортино5.211.07
Коэф-т Омега1.741.14
Коэф-т Кальмара3.590.78
Коэф-т Мартина32.682.18
Индекс Язвы0.55%4.66%
Дневная вол-ть5.13%13.55%
Макс. просадка-46.23%-13.28%
Текущая просадка0.00%-6.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BUFF и MAFIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и MAFIX

С начала года, BUFF показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
-2.18%
BUFF
MAFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и MAFIX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 32.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.68
MAFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.18

Сравнение коэффициента Шарпа BUFF и MAFIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
0.75
BUFF
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и MAFIX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.92%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и MAFIX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.27%
BUFF
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и MAFIX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
4.15%
BUFF
MAFIX