PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
-2.85%
BUFF
MAFIX

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 9.55%.


BUFF

С начала года

12.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.14%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAFIX

С начала года

9.55%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-2.85%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

11.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFMAFIX
Коэф-т Шарпа3.090.85
Коэф-т Сортино4.491.20
Коэф-т Омега1.631.16
Коэф-т Кальмара4.680.88
Коэф-т Мартина27.742.40
Индекс Язвы0.55%4.80%
Дневная вол-ть4.93%13.48%
Макс. просадка-46.23%-13.28%
Текущая просадка-0.02%-4.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и MAFIX

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BUFF и MAFIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.090.85
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.491.20
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.16
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.680.88
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 27.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.742.40
BUFF
MAFIX

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
0.85
BUFF
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и MAFIX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.90%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и MAFIX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-4.96%
BUFF
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и MAFIX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.33%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
4.07%
BUFF
MAFIX