PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с MAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital. Over the past 5 years, BUFF returned 8.71%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFF charges 0.89%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и MAFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-6.14%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%

Correlation

The correlation between BUFF and MAFIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.61

The correlation between BUFF and MAFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с VOOBUFF с SPYC
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIXMAFIX с EBSIX

Доходность на риск

BUFF vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.69

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.74

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

16.70

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFIX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BUFF и MAFIX

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-19.21%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-7.26%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-19.21%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-19.21%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.41%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.05%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и MAFIX

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.02%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.69%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.84%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

12.43%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

12.32%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

12.84%

+4.83%

Сравнение комиссий BUFF и MAFIX

BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и MAFIX

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and MAFIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAFIX has higher volatility (2.69%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs MAFIX's -19.21%.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор