Сравнение BUFF с BUFD
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BUFF is passively managed, while BUFD is actively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.81%/yr vs 7.70%/yr for BUFD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 6.94%.
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.95M | $7.91M | $8.59M | |
| $6.15M | $5.23M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам BUFF и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 7.60% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 5.86% |
Correlation
The correlation between BUFF and BUFD is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between BUFF and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. BUFD — Ранг доходности на риск
BUFF
BUFD
Сравнение BUFF c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.65 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 19.31 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и BUFD
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -10.75% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -3.43% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -10.15% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -10.75% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -1.92% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и BUFD
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.53% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.27% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 5.25% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 7.76% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 7.49% | +10.04% |
Сравнение комиссий BUFF и BUFD
BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и BUFD
Ни BUFF, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and BUFD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.61%) compared to BUFD (1.53%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BUFD's -10.75%.
On 5-year performance, BUFF leads with 8.81% vs 7.70% for BUFD. On fees, BUFF is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.81% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
BUFF and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.95% for BUFD.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор