PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

BUFF и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%7.49%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOOBUFF с SPYC
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCRBUFD с BTAL

Сравнение комиссий BUFF и BUFD

BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

BUFF vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.90

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.38

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между BUFF и BUFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFD

Ни BUFF, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFD

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-10.75%

-35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.57%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-10.75%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.72%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.03%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.20%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFD

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.63% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.68%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.10%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.03%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

7.71%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

7.63%

+10.19%