PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFFBUFD
Дох-ть с нач. г.12.20%12.42%
Дох-ть за 1 год18.69%18.81%
Дох-ть за 3 года8.00%6.55%
Коэф-т Шарпа3.513.33
Коэф-т Сортино5.264.73
Коэф-т Омега1.751.71
Коэф-т Кальмара3.625.44
Коэф-т Мартина33.0632.34
Индекс Язвы0.55%0.56%
Дневная вол-ть5.14%5.45%
Макс. просадка-46.23%-10.75%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFF и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFF показывает доходность 12.20%, а BUFD немного выше – 12.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
7.22%
BUFF
BUFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и BUFD

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 33.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.06
BUFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFD, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFD, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFD, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFD, с текущим значением в 32.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0032.34

Сравнение коэффициента Шарпа BUFF и BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.33
BUFF
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFD

Ни BUFF, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFD

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFF
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
1.50%
BUFF
BUFD