PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFF и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.50%
6.40%
BUFF
BUFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFF:

2.51

BUFD:

2.24

Коэф-т Сортино

BUFF:

3.63

BUFD:

3.05

Коэф-т Омега

BUFF:

1.51

BUFD:

1.44

Коэф-т Кальмара

BUFF:

3.89

BUFD:

3.77

Коэф-т Мартина

BUFF:

22.21

BUFD:

20.92

Индекс Язвы

BUFF:

0.57%

BUFD:

0.60%

Дневная вол-ть

BUFF:

5.05%

BUFD:

5.63%

Макс. просадка

BUFF:

-46.23%

BUFD:

-10.75%

Текущая просадка

BUFF:

-0.04%

BUFD:

-0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFF показывает доходность 1.76%, а BUFD немного ниже – 1.72%.


BUFF

С начала года

1.76%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

6.50%

1 год

12.95%

5 лет

4.26%

10 лет

N/A

BUFD

С начала года

1.72%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

6.39%

1 год

13.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и BUFD

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFF и BUFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BUFD
Ранг риск-скорректированной доходности BUFD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFF c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.512.24
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.633.05
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.44
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.893.77
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 22.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.2120.92
BUFF
BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.51
2.24
BUFF
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFD

Ни BUFF, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFD

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.04%
-0.04%
BUFF
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.62%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.62%
2.14%
BUFF
BUFD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab