PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с BUFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.35%
26.11%
BUFF
BUFD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFF показывает доходность 11.43%, а BUFD немного выше – 11.72%.


BUFF

С начала года

11.43%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

5.65%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

4.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BUFD

С начала года

11.72%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

5.75%

1 год

15.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFBUFD
Коэф-т Шарпа3.112.93
Коэф-т Сортино4.534.05
Коэф-т Омега1.641.60
Коэф-т Кальмара4.724.60
Коэф-т Мартина28.0327.22
Индекс Язвы0.55%0.56%
Дневная вол-ть4.94%5.22%
Макс. просадка-46.23%-10.75%
Текущая просадка-0.69%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и BUFD

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFD в 1.05%.


BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
График комиссии BUFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFF и BUFD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.112.93
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.534.05
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.60
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.724.60
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 28.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0028.0327.22
BUFF
BUFD

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.93
BUFF
BUFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFD

Ни BUFF, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
BUFD
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFD

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.63%
BUFF
BUFD

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFD

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.36%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
1.56%
BUFF
BUFD