Сравнение BUFF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUFF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFF или VOO.
Основные характеристики
| BUFF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.20% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.69% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.26 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 33.06 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.14% | 12.34% |
| Макс. просадка | -46.23% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFF и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и VOO
С начала года, BUFF показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и VOO
BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и VOO
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.68% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и VOO
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и VOO
Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.