PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86%
11.84%
BUFF
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


BUFF

С начала года

11.88%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

5.85%

1 год

15.23%

5 лет (среднегодовая)

4.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


BUFFVOO
Коэф-т Шарпа3.182.69
Коэф-т Сортино4.623.59
Коэф-т Омега1.651.50
Коэф-т Кальмара4.823.89
Коэф-т Мартина28.6217.64
Индекс Язвы0.55%1.86%
Дневная вол-ть4.94%12.20%
Макс. просадка-46.23%-33.99%
Текущая просадка-0.29%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и VOO

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFF и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.182.69
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.623.59
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.50
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.823.89
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 28.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0028.6217.64
BUFF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
2.69
BUFF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и VOO

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и VOO

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-1.40%
BUFF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и VOO

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
4.10%
BUFF
VOO