PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
7.10%
BUFF
BUFR

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 14.79%.


BUFF

С начала года

12.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

6.14%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BUFR

С начала года

14.79%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

7.09%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFBUFR
Коэф-т Шарпа3.093.07
Коэф-т Сортино4.494.29
Коэф-т Омега1.631.65
Коэф-т Кальмара4.684.57
Коэф-т Мартина27.7426.37
Индекс Язвы0.55%0.71%
Дневная вол-ть4.93%6.10%
Макс. просадка-46.23%-13.73%
Текущая просадка-0.02%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и BUFR

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFF и BUFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.093.07
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.494.29
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.65
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.684.57
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 27.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.7426.37
BUFF
BUFR

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
3.07
BUFF
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFR

Ни BUFF, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
0
BUFF
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFR

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.33%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.79%
BUFF
BUFR