PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFF с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с BUFR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).

BUFF и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFF или BUFR.

Корреляция

Корреляция между BUFF и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFF:

0.75

BUFR:

0.72

Коэф-т Сортино

BUFF:

1.25

BUFR:

1.16

Коэф-т Омега

BUFF:

1.21

BUFR:

1.19

Коэф-т Кальмара

BUFF:

0.84

BUFR:

0.71

Коэф-т Мартина

BUFF:

3.69

BUFR:

3.04

Индекс Язвы

BUFF:

2.33%

BUFR:

3.00%

Дневная вол-ть

BUFF:

10.31%

BUFR:

11.56%

Макс. просадка

BUFF:

-46.23%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

BUFF:

-1.06%

BUFR:

-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 0.98%.

BUFF

С начала года

1.36%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

1.38%

1 год

7.64%

5 лет

12.45%

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

0.98%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFF и BUFR

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.

BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFF и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFF c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFR

Ни BUFF, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFR

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 3.94%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...