PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFFBUFR
Дох-ть с нач. г.11.95%14.57%
Дох-ть за 1 год17.77%22.35%
Дох-ть за 3 года7.88%8.54%
Коэф-т Шарпа3.483.45
Коэф-т Сортино5.214.98
Коэф-т Омега1.741.76
Коэф-т Кальмара3.595.42
Коэф-т Мартина32.6831.37
Индекс Язвы0.55%0.71%
Дневная вол-ть5.13%6.44%
Макс. просадка-46.23%-13.73%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFF и BUFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFR

С начала года, BUFF показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 14.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.85%
8.09%
BUFF
BUFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и BUFR

BUFF берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 32.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.68
BUFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 31.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.37

Сравнение коэффициента Шарпа BUFF и BUFR

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
3.45
BUFF
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFR

Ни BUFF, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFF
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFR

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
1.78%
BUFF
BUFR