PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с BUFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. BUFF is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.71%/yr vs 9.98%/yr for BUFR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.42%.

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

BUFR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.61%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%5.08%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.42%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between BUFF and BUFR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between BUFF and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и BUFR

Секторы
BUFF
BUFR

Технологии

36.2%
35.8%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
BUFR
35.8%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
BUFR
11.8%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
BUFR
11.3%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
BUFR
10.2%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
BUFR
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
BUFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
BUFR
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
BUFR
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
BUFR
2.4%

Недвижимость

BUFF
1.9%
BUFR
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
BUFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOOBUFF с SPYC
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEBBUFR с FAUG

Доходность на риск

BUFF vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.71

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.84

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

20.78

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.07

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-13.73%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-4.61%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-12.81%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-13.73%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.21%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.09%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.85%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFR

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) имеют волатильность 1.02% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.95%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

6.53%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

10.44%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

10.23%

+7.44%

Сравнение комиссий BUFF и BUFR

BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFR

Ни BUFF, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BUFF and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFR has higher volatility (1.03%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 9.98% vs 8.71% for BUFF. On fees, BUFF is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.98% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

BUFF and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.95% for BUFR.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор