PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BUFF и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%5.08%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOOBUFF с SPYC
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJANBUFR с FMAR

Сравнение комиссий BUFF и BUFR

BUFF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

BUFF vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.83

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.16

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.50

Корреляция

Корреляция между BUFF и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BUFR

Ни BUFF, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BUFR

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-13.73%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.76%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-13.73%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.30%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.15%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BUFR

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.48%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

5.24%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.11%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

10.46%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

10.33%

+7.49%