PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFFSPY
Дох-ть с нач. г.12.20%27.04%
Дох-ть за 1 год18.69%39.75%
Дох-ть за 3 года8.00%10.21%
Дох-ть за 5 лет4.47%15.93%
Коэф-т Шарпа3.513.15
Коэф-т Сортино5.264.19
Коэф-т Омега1.751.59
Коэф-т Кальмара3.624.60
Коэф-т Мартина33.0620.85
Индекс Язвы0.55%1.85%
Дневная вол-ть5.14%12.29%
Макс. просадка-46.23%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFF и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPY

С начала года, BUFF показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
15.58%
BUFF
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и SPY

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 33.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.06
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа BUFF и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
3.15
BUFF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPY

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPY

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPY

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
3.95%
BUFF
SPY