Сравнение BUFF с MNA
BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.49%/yr vs 1.97%/yr for MNA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.77%/yr for MNA.
Доходность
Сравнение доходности BUFF и MNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у MNA с доходностью 1.73%.
BUFF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
MNA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам BUFF и MNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.01% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | -12.08% | 32.32% | -7.04% | 15.63% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.73% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
Correlation
The correlation between BUFF and MNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between BUFF and MNA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFF vs. MNA — Ранг доходности на риск
BUFF
MNA
Сравнение BUFF c MNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и IQ Merger Arbitrage ETF (MNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFF | MNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.16 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.94 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 7.16 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFF и MNA
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки MNA в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и MNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFF | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -16.68% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.58% | -1.40% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -3.01% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -10.24% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.60% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -2.83% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.57% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и MNA
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFF | MNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 3.52% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 4.75% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 4.97% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 6.52% | +11.11% |
Сравнение комиссий BUFF и MNA
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MNA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и MNA
Ни BUFF, ни MNA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BUFF and MNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFF has higher volatility (1.73%) compared to MNA (1.36%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs MNA's -16.68%.
On 5-year performance, BUFF leads with 8.49% vs 1.97% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.49% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
BUFF and MNA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFF is categorized as Defined Outcome, while MNA is Hedge Fund. BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index. They also come from different issuers: Innovator and New York Life. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.77% for MNA.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFF и MNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор